Sp500. Analisi e spunti con operatività semplice in opzioni.

Scritto il alle 13:38 da Roberto Semprini

L’indice americano è sempre nella sua fase di congestione già descritta 1420-1474.75. La scorsa settimana ha fatto una spike a 1416.5 e ieri sera è andato a ritoccarla “sforando” di pochissimo la trend line rialzista che mantiene in essere il trend principale al rialzo. Non sono piacevoli questi tentativi di “sforamento” perchè l’eventuale perdita di quei minimi potrebbe portare alla proiezione dei prezzi di una altezza tale alla congestione , quindi circa 50 tik. Vediamo i ritracciamenti di fibonacci. A 1394 circa ci sta il 38.2% . Per arrivare al 50% di fibonacci la congestione dovrebbe essere tutta proiettata al ribasso e si andrebbe anche oltre. Il vix indice di volatilità è ancora abbastanza basso e cosi’ pure la volatilità sulle opzioni. Il piccolo canale ribassista descritto l’altra volta è ancora li a farci vedere come ancora questi “range” sembrano tenere in una sorta di tregua data probabilmente anche dalle elezioni americane che aspettano di vedere chi dei 2 candidati alla presidenza la spunterà. Se salisse Obama molti analisti vedono le borse euforiche, se salisse il suo avversario gli stessi dicono che ci sarebbe maggior valore di apprezzamento per i bond, ma con delle implicazioni negative per il Q3. A me sembra un po’ un controsenso pensare che il candidato Romney possa permettersi di fermare il Q3 a scapito di un sostegno all’economia , sarebbe come darsi la zappa sui piedi per l’economia USA che sta cercando di risollevare la testa. Quindi? Operativamente? Io sono sempre di guardare le cose “da vicino” piuttosto che analisi altisonanti e targhet altisonanti quindi finchè tengono questi supporti dati dal doppio minimo di ieri e con aperture in lap come oggi ( riferimento a 1430 , ndr ora siamo a 1412) proverei i long ( parte bassa del canale) , sopra,  a contatto con la trend line ribassista proverei gli short perchè i punti di stop sono veramente irrosori persi i minimi i della congestione o i massimi delle candele daily ( nel caso della volta scorsa non si dovevano superare i 1460 come evidenziati dal cerchietto) nel caso lo stop sarebbe stato la rottura dei massimi della candela daily a 1466. Nell’ambito della congestione ci si muove nella cosiddetta “terra di nessuno” dove si trada l’apertura in gap, la chiusura dei vuoti di volumi lasciati evidenziati col VP e l’impostazione di strategie in opzioni rialziste o ribassiste sul mercato. Personalmente ho aperto un vertical spread in put comprando lo strike put 1400 quando gli indici erano sulla parte alta del canale e vendendo lo strike put 1390 il giorno dopo quandi gli indici scendevano per chiudere il gap lasciato a 1436 , allo stesso prezzo, quindi a costo zero. Sto cercando di fare la stessa cosa per le call. Lo strike 1430 sto cercando di comprarlo ora con l’indice tra i 1416 e i 1412, non posso concedergli di “sbavare” oltre i prezzi e se i future USA rimbalzassero un poco per andare a chiudere il lap di oggi mi chiuderei in verticale con la vendita della 1440 cercando di spuntare quasi lo stesso prezzo. Cosi’ facendo mi evito di andarmi a vendere uno strike  OTM per finanziarmi la differenza( se proprio volessi farlo a costo zero o vicino allo zero). Non sempre le ciambelle riescono col buco e se il mercato non sale o si vendono subito le call 1440 o si stoppano le call 1430 comprate ed è una operazione equivalente a quella fatta con un future stoppato. Le opzioni comprate ( con scadenza mensile)  dopo 1-2 giorni se il mercato non va nella nostra direzione vanno chiuse in stop perchè perdono troppo valore temporale,oggi visto che siamo su un supporto importante si potrebbero chiudere subito abbandonando l’idea del vertical spread in call o a seconda della propensione al rischio , utilizzare i 10 tik di eventuale gain qualora dovesse scendere, “blindati” dalla vendita delle put in vertical, per provare a vedere se all’apertura del cash l’indice rimbalza un po’ per chiudere il lap; inutile arrabattarsi a difendere una posizione dove sp500 ha perso un supporto importante. Si fa questo solo nella logica di un rimbalzo che tende a sfruttare la creazione di 2 vertical spread  a costo quasi zero per poi costruirci sopra, per portarle al settlement ,delle figure chiuse.

 

 

 

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