Volatility Warriors e statistica

Scritto il alle 11:12 da Ferravix

Nel corso della scorsa settimana abbiamo registrato una salita del VIX del 21.6% mentre il benchmark mondiale, S&P500, è stato invariato (-0.17%). In questo periodo, il Vix si è decorrelato dai movimenti tecnici sui mercati concentrando la propria attenzione maggiormente sul “rischio-evento” e sulla “volatilità-evento” associata all’ultimo atto della tragedia greca che rischia di alimentare nuovamente la crisi del debito sovrano europea.

In realtà chi lavora sui mercati si trova costantemente dinanzi alla valutazione di fattori di rischio, al loro possibile impatto, alle tempistiche ecc, ma in determinate situazioni la razionalità lascia campo all’emotività. Così durante la seduta di venerdì abbiamo assistito a volatilità in forte aumento con mercato azionario americano in laterale. Nel grafico sotto questa situazione è facilmente individuabile e anzi possiamo notare come l’evento di venerdì sia solo stato maggiormente accentuato, ma la situazione di decoupling era già presente da lunedì. Nel grafico vedere nella parte alta l’etf maggiormente scambiato nel panorama volatilità, il VXX, mentre nella parte inferiore l’etf SPY che replica l’indice S&P500 americano. E’ eviddente la forte salita del primo durante la settimana con una quasi totale lateralità del secondo.

Vix +21.6% con SP500 flat, sembrerà strano, forse più unico che raro, ma altrettanto strano vi sembrera forse sapere che non è affatto la prima volta che succede. Infatti, appena poco più di 3 anni fa il Vix guadagnò il 25% in una settimana, mentre nella stessa l’SP500 segnò un +0.3%. Questa era la settimana del 15 settembre 2008, la stessa settimana in cui poi Lehman Brothers fallì. Sarà il caso di indossare l’elmo e dotarsi di armatura e scudi?

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