FTSE MIB E FUTURE: analizziamo le posizioni sia graficamente che Open Interest e volatilità 03/10/2012

Scritto il alle 07:26 da Roberto Semprini

Dopo l’analisi della posizione  inserita da Agata per il lungo periodo, che tra l’altro condivido ( potete leggerla andando QUI) andiamo a vedere gli indici da una prospettiva non solo grafica

Con venerdì è interessante osservare come il nostro indice abbia ritracciato perfettamente il 38.2% di Fibonacci e sia riuscito a rimbalzare, ecco qui sotto il grafico.

Ora dal secondo grafico( qui a destra) possiamo vedere la posizione degli OI che interessano il nostro indice. nel secondo quadratino si vede che c’è stato un aumento significativo del volume delle call sullo strike 15750, non per niente è la prima resistenza grafica.

Nel terzo si vede come risulta la strategia complessiva degli ultimi 10 giorni dei grossi operatori.

Se l’indice andasse sopra i 15750 la strategia sarebbe in perdita ( come da figura) e sarebbero costretti a bilanciare le loro posizioni acquistando future per sterilizzare le opzioni vendute.

Nella quarta figura, sempre qui sopra, si vede la funzione di ripartizione in posizione neutra ma la curva delle call è molto piu’ ripida di quella delle put.

Lo smile di volatilità è rivolto al rialzo e fino ad ora tutta la strategia è stata confermata dai prezzi sul future che hanno rimbalzato di 500 punti e a ridosso dei 15750 si sono fermati.

Nel terzo grafico la vola percentile è molto bassa e se ritornasse nello standard 20/80 procurerebbe un movimento piuttosto forte dei prezzi.

Da che parte non possiamo saperlo.

La strategia con gli OI ha fissato per l’immediato i paletti a 15750 -16000 con le call e dal lato put solo sotto 14500 il mercato sarà messo in difficoltà in queste posizioni.

Possiamo affermare che con la volatilità bassa gli indici sono risk appetite quindi solitamente salgono, quando la vola si alza generalmente si scende.

Se il movimento della linea blue è solo un pull back allora ok, se romperà la rossa e rientrerà nel range puntando in alto, probabilmente si scenderà.

Da monitorare questi indicatori.


Nell’altro grafico la vola percentile( cioè volatilità implicita dell’indice)

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